Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10B1Q6

Джи-гр 2P6

Джи-групп 002P-06

19,92%
доходность к погашению
дорого к группе-432 бп
Цена 102,58% 1044 ₽ с НКД
Купон 24,75% 12×/год
Погашение 28.02.2027 срок 0,4 г
Дюрация 0,4 г цена −0,3% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +728 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск ruBBB+ Эксперт РА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить Джи-гр 2P6 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB+ · вероятность дефолта ≈ 0,35%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении8,8 млрд ₽
Выпусков5
Гасить за год77%
Ставка долгаⓘ23,19% рынок 20,52%
2026
2027
2029
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
19,62%
против 19,92% без поправки - риск дефолта съедает 30 бп
вероятность дефолта 0,35%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 30 бп Цена выхода 6 бп Премия за риск 692 бп
Параметры выпуска
Цена102,58%
Стаканⓘ102,53 / 102,58% спред 13 бп
Издержка входаⓘ≈ 24 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30
Цена ₽ (с НКД)1 044 ₽
Купон24,75% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽20,34
НКД, ₽ⓘ18,31 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение28.02.2027 · 0,4 г
Дюрация0,4 г
Текущая доходностьⓘ24,13%
Простая доходностьⓘ17,81%
YTM к погашениюⓘ19,92%
Доходность после налогаⓘ15,57% / 14,92% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+728 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+725 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+591 бп
Z-спред к свопамⓘ+591 бп
Оценка к аналогамⓘДорого -432 бп к группе
Кредитный рейтингruBBB+ Эксперт РА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ1,5 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ56/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме 77 вес 30%
Запас прочности нет сигнала вес 25%
Ликвидность 58 вес 25%
Кредитное качество 27 вес 20%
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
19,9%
ставка на 0,4 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 6,9 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,6%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за годⓘ
+17,3% +17,3% годовых
Изменение цены-5,3%
Купоны · 12 шт+22,6%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны
01.10.202620,34 ₽
31.10.202620,34 ₽
30.11.202620,34 ₽
30.12.202620,34 ₽
29.01.202720,34 ₽
28.02.202720,34 ₽
Найти похожие на карте рынка
Джи-гр 2P6 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).