Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A106631

АПРИ 2Р2

АПРИ БО-002Р-02 · кривая выпусков эмитента

Амортизация
38,95%
доходность к погашению
дёшево к группе+1480 бп
Цена 97,06% 761 ₽ с НКД
Купон 24,00% 4×/год
Погашение 22.04.2027 срок 0,6 г
Дюрация 0,3 г цена −0,2% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +2648 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск BBB-.ru НКР · умеренный
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитентаⓘ
14 выпусков. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 207 бп: премия за выпуск)
21.5 35.7 49.8 0.0 1.2 2.3 АПРИ 2Р8 · 1,4 г · 48,05% АПРИ 2Р9 · 0,8 г · 46,63% АПРИ 2Р10 · 0,8 г · 45,58% АПРИ 2Р12 · 1,7 г · 44,75% АПРИ 2Р11 · 1,5 г · 44,48% АПРИ 2Р13 · 1,7 г · 43,56% АПРИ 2Р4 · 0,8 г · 41,45% АПРИ 2Р14 · 2,2 г · 40,01% АПРИ 2Р3 · 0,5 г · 37,67% АПРИ 2Р7 · 2,1 г · 37,54% АПРИ 2Р5 · 0,4 г · 37,11% АПРИ 2Р6 · 1,5 г · 34,17% АПРИ 2Р1 · 0,1 г · 23,31% АПРИ 2Р2 (эта бумага) · 0,3 г · 38,96%
дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить АПРИ 2Р2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении15,4 млрд ₽
Выпусков14
Гасить за год22%
Ставка долгаⓘ24,61% рынок 41,98%
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
38,06%
против 38,95% без поправки - риск дефолта съедает 89 бп
вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 89 бп Цена выхода 65 бп Премия за риск 2494 бп
Параметры выпуска
Цена97,06%
Стаканⓘ96,79 / 97,17% спред 130 бп
Издержка входаⓘ≈ 196 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30
Цена ₽ (с НКД)761 ₽
Купон24,00% годовых · 4 выпл./год
Купон, ₽44,88
НКД, ₽ⓘ33,04 на 28.09.2026
Номинал750 ₽
Погашение22.04.2027 · 0,6 г
Дюрация0,3 г
Текущая доходностьⓘ24,73%
Простая доходностьⓘ18,34%
YTM к погашениюⓘ38,95%
Доходность после налогаⓘ30,92% / 29,72% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+2648 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+2622 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+2494 бп
Z-спред к свопамⓘ+2494 бп
Оценка к аналогамⓘДёшево +1480 бп к группе
Кредитный рейтингBBB-.ru НКР
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ750,0 млн ₽
Лот1 шт
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
39,0%
ставка на 0,6 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 26,0 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 30,9%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за годⓘ
+27,3% +27,4% годовых
Цена и возврат номиналаⓘ-2,5%
Купоны · 4 шт+29,8%
Погашено номинала250 ₽ на бумагу
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны
22.10.202644,88 ₽
21.01.202729,92 ₽
22.04.202714,96 ₽
Найти похожие на карте рынка
АПРИ 2Р2 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).