Глоссарий
Облигации

YTM

Доходность к погашению (Yield to Maturity)
Расчётная годовая доходность при покупке по текущей цене, удержании до погашения и реинвестировании купонов по той же ставке.
Формула
Цена+НКД=Купон1(1+YTM)t1/365+⋯+Купонn+Номинал(1+YTM)tn/365\text{Цена} + \text{НКД} = \frac{\text{Купон}_1}{(1+\mathrm{YTM})^{t_1/365}} + \dots + \frac{\text{Купон}_n + \text{Номинал}}{(1+\mathrm{YTM})^{t_n/365}}
Цена+НКД=Купон1(1+YTM)t1/365+⋯+Купонn+Номинал(1+YTM)tn/365\begin{aligned}&\text{Цена} + \text{НКД} = \\[7pt] &\quad \frac{\text{Купон}_1}{(1+\mathrm{YTM})^{t_1/365}} + \dots + \frac{\text{Купон}_n + \text{Номинал}}{(1+\mathrm{YTM})^{t_n/365}}\end{aligned}

Доходность к погашению - единая цифра, которой рынок сравнивает разные облигации между собой. Она собирает в одно число всё, что бумага принесёт держателю: будущие купоны и возврат номинала в конце - и сопоставляет это с тем, сколько вы платите за неё сегодня (цена плюс накопленный купонный доход). Формально YTM - это ставка дисконтирования, при которой сумма всех будущих выплат равна текущей цене покупки. На MOEX в стакане и в наших таблицах показывается именно эффективная доходность: она предполагает, что купоны реинвестируются, то есть учитывает сложный процент.

Как читать

YTM показывается в процентах годовых, и сравнивать её корректно только между бумагами с похожим сроком и риском. Если облигация торгуется ниже номинала (например, по 92% от номинала), её доходность выше купонной ставки: к купонам добавляется прибыль от подтягивания цены к 100% на погашении. Если бумага стоит дороже номинала - наоборот, доходность ниже купона. Разница YTM между корпоративным выпуском и ОФЗ того же срока - это и есть плата за кредитный риск, кредитный спред. Высокая YTM почти никогда не бывает подарком: обычно это компенсация за риск дефолта, низкую ликвидность или неопределённость по будущим купонам.

Подводные камни

  • Реинвестирование. YTM честно достижима только если каждый полученный купон вы вкладываете обратно под ту же ставку. В жизни так не бывает: ставки меняются, суммы мелкие, а часть дохода забирает налог. Считайте YTM ориентиром для сравнения, а не обещанием.
  • Оферта. У бумаг с put-офертой биржевая доходность обычно считается к дате оферты, а не к погашению. Это две разные цифры, и путать их дорого.
  • Налог. Купон и разница цен облагаются НДФЛ - доходность «на руки» ниже той, что видна в таблице.
  • Плавающий купон. Для флоатеров и линкеров YTM условна: будущие купоны неизвестны, расчёт делается по последнему известному значению.

Практический вывод: сравнивайте YTM внутри одной группы бумаг (ОФЗ с ОФЗ, корпораты одного рейтинга между собой) и всегда смотрите, к какой дате она посчитана.

Рядом по теме