Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FQC9

РосСиб1Р02

Россети Сибирь 001Р-02

Флоатер

17,96%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 100,44% 1008 ₽ с НКД

Купон 15,45% Ключевая ставка

Погашение 01.07.2030 срок 3,8 г

Дюрация 2,9 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить РосСиб1Р02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении15 млрд ₽

Выпусков2

Гасить за год0%

2029

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,44%

Стакан100,09 / 100,43% спред 12 бп

Издержка входа≈ 170 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)1 008 ₽

Купон15,45% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽3,39

Номинал1000 ₽

Погашение01.07.2030 · 3,8 г

Дюрация2,9 г

YTM по сценарию17,96%

Доходность после налога15,46% / 15,08% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)15,46%

Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,45%

Премия к базе+145 бп

Простая маржа+133 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +145 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

РосСиб1Р02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).