Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DQL5

МЕТИН2P03

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03

Флоатер

17,13%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,66% 1007 ₽ с НКД

Купон 15,80% Ключевая ставка

Погашение 02.12.2030 срок 4,2 г

Дюрация 3,1 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить МЕТИН2P03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении337 млрд ₽

Выпусков10 +4 валютных

Гасить за год14%

2027

2028

2029

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,66%

Стакан99,69 / 99,77% спред 3 бп

Издержка входа≈ 40 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 007 ₽

Купон15,80% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽10,39

Номинал1000 ₽

Погашение02.12.2030 · 4,2 г

Дюрация3,1 г

YTM по сценарию17,13%

Доходность после налога14,71% / 14,35% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)14,72%

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска20 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,80%

Премия к базе+180 бп

Простая маржа+189 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +180 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

МЕТИН2P03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).