Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FEY9

СмартФ1Р04

СмартФакт БО-04-001Р

Флоатер Амортизация

29,35%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 86,87% 875 ₽ с НКД

Купон 19,00% Ключевая ставка

Погашение 01.06.2029 срок 2,7 г

Дюрация 2,0 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СмартФ1Р04 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена86,87%

Стакан85,30 / 86,87% спред 78 бп

Издержка входа≈ 912 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:00

Цена ₽ (с НКД)875 ₽

Купон19,00% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽15,62

НКД, ₽6,77 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение01.06.2029 · 2,7 г

Дюрация2,0 г

YTM по сценарию29,35%

Доходность после налога25,28% / 24,66% при 15%

Уровень листинга3

Объём выпуска76,5 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона19,00%

Премия к базе+500 бп

Простая маржа+991 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +500 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-10-1515,62 ₽ (19,00%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СмартФ1Р04 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).