Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EMS7

СелоЗ1Р-3

СелоЗеленое 001Р-03

Флоатер Амортизация

18,11%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,98% 1004 ₽ с НКД

Купон 16,75% Ключевая ставка

Погашение 25.02.2031 срок 4,4 г

Дюрация 2,3 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СелоЗ1Р-3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена99,98%

Стакан99,98 / 100,00% спред 1 бп

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 004 ₽

Купон16,75% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽4,13

Номинал1000 ₽

Погашение25.02.2031 · 4,4 г

Дюрация2,3 г

YTM по сценарию18,11%

Доходность после налога15,57% / 15,19% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)15,57%

Уровень листинга2

Объём выпуска6,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,75%

Премия к базе+275 бп

Простая маржа+276 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +275 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СелоЗ1Р-3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).