Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10FEY9

СмартФ1Р04

СмартФакт БО-04-001Р

Флоатер Амортизация
29,48%
доходность по сценарию (тек. ставка)
Цена 86,69% 874 ₽ с НКД
Купон 19,00% Ключевая ставка
Погашение 01.06.2029 срок 2,7 г
Дюрация 2,0 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить СмартФ1Р04 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.
Параметры выпуска
Цена86,69%
Стаканⓘ85,30 / 86,87% спред 78 бп
Издержка входаⓘ≈ 912 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)874 ₽
Купон19,00% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год
Купон, ₽15,62
НКД, ₽ⓘ6,77 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение01.06.2029 · 2,7 г
Дюрация2,0 г
YTM по сценариюⓘ29,48%
Доходность после налогаⓘ25,40% / 24,77% при 15%
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ76,5 млн ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаКлючевая ставка · 14,00%
Текущая ставка купона19,00%
Премия к базеⓘ+500 бп
Простая маржаⓘ+997 бп
Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +500 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Ближайшие купоны
2026-10-1515,62 ₽ (19,00%)
Найти похожие на карте рынка
СмартФ1Р04 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).