Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EXU0

АдвТрак1Р3

ЛК АдвансТрак 001Р-03 · кривая выпусков эмитента

Амортизация

29,61%

доходность к погашению

справедливо+98 бп

Цена 94,80% 953 ₽ с НКД

Купон 24,00% 12×/год

Погашение 28.03.2031 срок 4,5 г

Дюрация 2,4 г цена −1,9% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1444 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBB Эксперт РА · высокий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

3 выпуска. Эта бумага - на кривой эмитента (-5 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АдвТрак1Р3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Высокий

рейтинг эмитента BB · вероятность дефолта ≈ 3,50%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении2,16 млрд ₽

Выпусков4

Гасить за год0%

Ставка долга24,38% рынок 29,47%

2030

2031

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

26,44%

против 29,61% без поправки - риск дефолта съедает 317 бп

вероятность дефолта 3,50%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 317 бп Цена выхода 4 бп Премия за риск 1123 бп

Параметры выпуска

Цена94,80%

Стакан94,80 / 94,97% спред 7 бп

Издержка входа≈ 90 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)953 ₽

Купон24,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽19,73

НКД, ₽5,26 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение28.03.2031 · 4,5 г

Дюрация2,4 г

Текущая доходность25,32%

Простая доходность22,02%

YTM к погашению29,61%

Доходность после налога25,41% / 24,77% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)25,54%

G-спред к ОФЗ+1444 бп

Z-спред к ОФЗ+1419 бп

Оценка к аналогамСправедливо +98 бп

Кредитный рейтингruBB Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска500,0 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности44/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме нет сигнала вес 30%

Запас прочности 67 вес 25%

Ликвидность 40 вес 25%

Кредитное качество 9 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+1561 бп

Roll-down (год)+0,87%

Ожидаемый доход+30,48%

Запас прочности (breakeven)+1628 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

29,6%

ставка на 4,5 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 16,6 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 25,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+3,7%

Изменение цены-6,1%

Купоны · 5 шт+9,8%

Куплено 23.04.2026, удержано до 24.09.2026 (0,4 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 55)

20.10.202619,73 ₽

19.11.202619,73 ₽

19.12.202619,73 ₽

18.01.202719,73 ₽

17.02.202719,73 ₽

19.03.202719,73 ₽

18.04.202719,73 ₽

18.05.202719,73 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АдвТрак1Р3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).