Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10DY27

АртгнБО02

Артген БО-02

21,13%
доходность к погашению
справедливо-224 бп
Цена 104,78% 1053 ₽ с НКД
Купон 21,00% 12×/год
Погашение 27.11.2030 срок 4,2 г
Дюрация 2,8 г цена −2,3% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +569 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск BBB- АКРА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить АртгнБО02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении300,0 млн ₽
Выпусков1
Гасить за год0%
Ставка долгаⓘ21,00% рынок 21,13%
2030
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
20,35%
против 21,13% без поправки - риск дефолта съедает 78 бп
вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 78 бп Цена выхода 4 бп Премия за риск 487 бп
Параметры выпуска
Цена104,78%
Стаканⓘ104,49 / 104,71% спред 8 бп
Издержка входаⓘ≈ 105 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30
Цена ₽ (с НКД)1 053 ₽
Купон21,00% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽17,26
НКД, ₽ⓘ5,18 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение27.11.2030 · 4,2 г
Дюрация2,8 г
Текущая доходностьⓘ20,04%
Простая доходностьⓘ18,85%
YTM к погашениюⓘ21,13%
Доходность после налогаⓘ17,98% / 17,50% при 15%
- с ЛДВ (3+ года)ⓘ17,98%
G-спред к ОФЗⓘ+569 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+554 бп
Оценка к аналогамⓘСправедливо -224 бп
Кредитный рейтингBBB- АКРА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ300,0 млн ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ30/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме нет сигнала вес 30%
Запас прочности 21 вес 25%
Ликвидность 27 вес 25%
Кредитное качество 17 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+713 бп
Roll-down (год)ⓘ+0,95%
Ожидаемый доходⓘ+22,08%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+945 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
21,1%
ставка на 4,2 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 8,1 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 18,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+19,8% +27,0% годовых
Изменение цены+4,4%
Купоны · 9 шт+15,4%
Куплено 23.12.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 51)
19.10.202617,26 ₽
18.11.202617,26 ₽
18.12.202617,26 ₽
17.01.202717,26 ₽
16.02.202717,26 ₽
18.03.202717,26 ₽
17.04.202717,26 ₽
17.05.202717,26 ₽
Найти похожие на карте рынка
АртгнБО02 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).