Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10DJM8

АквилонЛP4

Аквилон-Лизинг БО-04-001P

Амортизация Оферта 05.27
23,10%
по текущей ставке 22,00% годовых: купоны с 20.08.2027 ещё не объявлены
доходность к оферте (YTW)
справедливо-202 бп
Цена 100,14% 778 ₽ с НКД
Купон 22,00% 4×/год
Оферта 26.05.2027 до погашения 2,1 г
Дюрация 0,5 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +1021 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск BBB- АКРА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить АквилонЛP4 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до оферты—
Возврат номинала (оферта)—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (26.05.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении165,1 млн ₽
Выпусков3
Гасить за год58%
Ставка долгаⓘ20,85% рынок 21,66%
2027
2029
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
22,31%
против 23,10% без поправки - риск дефолта съедает 79 бп
вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 79 бп Цена выхода 3 бп Премия за риск 939 бп
Параметры выпуска
Цена100,14%
Стаканⓘ100,14 / 100,17% спред 6 бп
Издержка входаⓘ≈ 15 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30
Цена ₽ (с НКД)778 ₽
Купон22,00% годовых · 4 выпл./год
Купон, ₽41,69
НКД, ₽ⓘ17,41 на 28.09.2026
Номинал760 ₽
Погашение17.11.2028 · 2,1 г
Оферта26.05.2027
Дюрация0,5 г
Текущая доходностьⓘ21,97%
Простая доходностьⓘ18,25%
YTM к оферте (YTW)ⓘ23,10%
YTM к погашениюⓘ23,68%
Доходность после налогаⓘ19,23% / 18,64% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+1021 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+1009 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+909 бп
Z-спред к свопамⓘ+908 бп
Оценка к аналогамⓘСправедливо -202 бп
Кредитный рейтингBBB- АКРА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ76,0 млн ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ41/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме 69 вес 30%
Запас прочности нет сигнала вес 25%
Ликвидность 16 вес 25%
Кредитное качество 17 вес 20%
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
23,1%
ставка на 0,7 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 10,1 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 19,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+15,3% +18,4% годовых
Цена и возврат номиналаⓘ+0,1%
Купоны · 3 шт+15,1%
Погашено номинала240 ₽ на бумагу
Куплено 21.11.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 9)
20.11.202641,69 ₽
19.02.202737,30 ₽
21.05.202732,91 ₽
20.08.202728,52 ₽
19.11.202724,13 ₽
18.02.202819,75 ₽
19.05.202815,36 ₽
18.08.202810,97 ₽
Найти похожие на карте рынка
АквилонЛP4 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).