Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10D9K0

АФБАНК1Р16

АО Авто Финанс Банк БО-001Р-16 · кривая выпусков эмитента

15,96%

доходность к погашению

справедливо-2 бп

Цена 102,17% 1024 ₽ с НКД

Купон 16,65% 12×/год

Погашение 14.02.2028 срок 1,4 г

Дюрация 1,2 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +199 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

5 выпусков. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 58 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АФБАНК1Р16 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении69 млрд ₽

Выпусков9

Гасить за год46%

Ставка долга16,43% рынок 16,51%

2026

2027

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

15,92%

против 15,96% без поправки - риск дефолта съедает 4 бп

вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 4 бп Цена выхода 6 бп Премия за риск 189 бп

Параметры выпуска

Цена102,17%

Стакан102,03 / 102,17% спред 11 бп

Издержка входа≈ 69 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 024 ₽

Купон16,65% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,68

НКД, ₽2,74 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение14.02.2028 · 1,4 г

Дюрация1,2 г

Текущая доходность16,30%

Простая доходность14,71%

YTM к погашению15,96%

Доходность после налога13,50% / 13,13% при 15%

G-спред к ОФЗ+199 бп

Z-спред к ОФЗ+189 бп

Спред к свопам (I)+181 бп

Z-спред к свопам+177 бп

Оценка к аналогамСправедливо -2 бп

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска6 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности51/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 10 вес 30%

Запас прочности 70 вес 25%

Ликвидность 67 вес 25%

Кредитное качество 69 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+196 бп

Roll-down (год)+1,62%

Ожидаемый доход+17,58%

Запас прочности (breakeven)+1643 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

16,0%

ставка на 1,4 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 3,0 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,5%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+17,3% +19,2% годовых

Изменение цены+2,2%

Купоны · 11 шт+15,1%

Куплено 27.10.2025, удержано до 24.09.2026 (0,9 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 17)

22.10.202613,68 ₽

21.11.202613,68 ₽

21.12.202613,68 ₽

20.01.202713,68 ₽

19.02.202713,68 ₽

21.03.202713,68 ₽

20.04.202713,68 ₽

20.05.202713,68 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АФБАНК1Р16 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).