Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10CKZ0

ЕврХол3P04

ЕвразХолдинг Финанс 003P-04

16,74%
доходность к погашению
дёшево к группе+77 бп
Цена 97,92% 982 ₽ с НКД
Купон 13,90% 12×/год
Погашение 13.02.2028 срок 1,4 г
Дюрация 1,3 г цена −1,1% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +276 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ЕврХол3P04 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении173 млрд ₽
Выпусков4 +2 валютных
Гасить за год23%
Ставка долгаⓘ13,90% рынок 16,74%
2026
2028
2029
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
16,69%
против 16,74% без поправки - риск дефолта съедает 5 бп
вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 5 бп Цена выхода 4 бп Премия за риск 267 бп
Параметры выпуска
Цена97,92%
Стаканⓘ97,95 / 98,06% спред 9 бп
Издержка входаⓘ≈ 56 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 12:45
Цена ₽ (с НКД)982 ₽
Купон13,90% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽11,42
НКД, ₽ⓘ2,66 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение13.02.2028 · 1,4 г
Дюрация1,3 г
Текущая доходностьⓘ14,20%
Простая доходностьⓘ15,69%
YTM к погашениюⓘ16,74%
Доходность после налогаⓘ14,42% / 14,06% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+276 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+268 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+259 бп
Z-спред к свопамⓘ+256 бп
Оценка к аналогамⓘДёшево +77 бп к группе
Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ60 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ79/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме 87 вес 30%
Запас прочности 72 вес 25%
Ликвидность 90 вес 25%
Кредитное качество 63 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+274 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,62%
Ожидаемый доходⓘ+18,36%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+1704 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
16,7%
ставка на 1,4 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 3,7 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 14,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за годⓘ
+15,1% +15,1% годовых
Изменение цены-0,1%
Купоны · 13 шт+15,1%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 17)
21.10.202611,42 ₽
20.11.202611,42 ₽
20.12.202611,42 ₽
19.01.202711,42 ₽
18.02.202711,42 ₽
20.03.202711,42 ₽
19.04.202711,42 ₽
19.05.202711,42 ₽
Найти похожие на карте рынка
ЕврХол3P04 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).