Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A108TV3

АЛРОCЗ027Д

АЛРОСА З027-Д

9,60%

доходность к погашению

Цена 95,60% 964 USD с НКД

Купон 3,10% 2×/год

Погашение 25.06.2027 срок 0,7 г

Дюрация 0,7 г цена −0,6% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +138 бп замещающим в USD

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АЛРОCЗ027Д на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении115 млрд ₽

Выпусков4 +1 валютных

Гасить за год0%

2027

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

9,59%

против 9,60% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 42 бп Премия за риск 95 бп

Параметры выпуска

Цена95,60%

Стакан95,60 / 96,21% спред 83 бп

Издержка входа≈ 318 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена USD (с НКД)964 USD

Купон3,10% годовых · 2 выпл./год

Купон, USD15,50

НКД, USD8,05 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение25.06.2027 · 0,7 г

Дюрация0,7 г

Текущая доходность3,24%

Простая доходность9,39%

YTM к погашению9,60%

Премия к замещающим в USD+138 бп

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска198,4 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+6,5% +6,5% годовых

Изменение цены+3,2%

Купоны · 2 шт+3,3%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

25.12.202615,50 USD

25.06.202715,50 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АЛРОCЗ027Д и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).