9,60%
доходность к погашению
Цена
100,22%
101 USD с НКД
Купон
9,40%
12×/год
Погашение
27.02.2028
срок 1,4 г
Дюрация
1,3 г
цена −1,2% на +1 п.п. ставки
Премия к замещающим
+121 бп
замещающим в USD
Кредитный риск
ruAAA
Эксперт РА · низкий
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитента
4 выпуска · НОВАТЭК.
Эта бумага -
дороже своей кривой (доходность ниже на 34 бп)
дюрация, лет →
● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить НОВАТЭК1Р3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходность—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрация—
Выпуклость—
PVBP, USD—
Цена при ±1 п.п.—
Стресс по ставке
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена
—
—
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
| Дата | Купон, USD | Номинал, USD | Итого, USD |
|---|
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный риск
Низкий
рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год
Доходность с поправкой на риск
9,58%
против 9,60% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп
вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗ
Ожидаемые потери 2 бп
Цена выхода 0 бп
Премия за риск 119 бп
Параметры выпуска
Цена100,22%
Стакан100,22 / 100,22% спред 0 бп
Издержка входа≈ 0 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 12:45
Цена USD (с НКД)101 USD
Купон9,40% годовых · 12 выпл./год
Купон, USD0,77
НКД, USD0,59 на 28.09.2026
Номинал100 USD
Погашение27.02.2028 · 1,4 г
Дюрация1,3 г
Текущая доходность9,38%
Простая доходность9,14%
YTM к погашению9,60%
Премия к замещающим в USD+121 бп
Кредитный рейтинг Эксперт РА
Уровень листинга3
Объём выпуска500,0 млн USD
Лот1 шт
Полная доходность за год
+4,7%
+4,7% годовых
Изменение цены-4,1%
Купоны · 12 шт+8,8%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 18)
05.10.20260,77 USD
04.11.20260,77 USD
04.12.20260,77 USD
03.01.20270,77 USD
02.02.20270,77 USD
04.03.20270,77 USD
03.04.20270,77 USD
03.05.20270,77 USD
Похожие выпуски
ГазКЗ-28Д
погаш. 02.2028 · AAA
9,95%
НорНикБ1P8
погаш. 02.2030 · AAA
9,11%
ГазКап3P13
погаш. 05.2028 · AAA
9,61%
СКФ ЗО2028
погаш. 04.2028 · AAA
10,14%
РФ ЗО 28 Д
погаш. 06.2028 · AAA
8,15%
СибурХБО09
погаш. 10.2027 · AAA
6,74%
Найти похожие на карте рынка
НОВАТЭК1Р3 и аналоги: доходность × срок
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).