Облигации · Валютные/евробонды
Валютные/евробонды · RU000A10A851

РФ ЗО 27 Д

ОВОЗ РФ 12840109V · кривая выпусков эмитента

7,22%
доходность к погашению
Цена 98,00% 198243 USD с НКД
Купон 4,25% 2×/год
Погашение 23.06.2027 срок 0,7 г
Дюрация 0,7 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки
Кредитный риск Гособлигация Минфин РФ · низкий
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитентаⓘ
14 выпусков. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 79 бп)
5.8 7.8 9.7 0.3 6.3 12.3 РФ ЗО 43 Д · 9,8 г · 9,40% РФ ЗО 42 Д · 9,2 г · 9,39% RUS-35 · 6,6 г · 9,24% RUS-47 · 11,7 г · 9,18% РФ ЗО 47 Д · 10,7 г · 9,10% РФ ЗО 35 Д · 6,8 г · 8,84% RUS-28 · 1,6 г · 8,66% РФ ЗО 28 Д · 1,6 г · 8,15% РФ ЗО 29 Д · 2,4 г · 7,91% РФ ЗО 30 Д · 1,6 г · 7,85% RUS-29 · 2,4 г · 6,55% RUS-43 · 10,6 г · 6,18% RUS-42 · 10,2 г · 6,11% РФ ЗО 27 Д (эта бумага) · 0,7 г · 7,17%
дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить РФ ЗО 27 Д на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, USDⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, USDНоминал, USDИтого, USD
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении36,13 трлн ₽
Выпусков59 +25 валютных
Гасить за год4%
Ставка долгаⓘ10,79% рынок 15,31%
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
7,20%
против 7,22% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп
вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Параметры выпуска
Цена98,00%
Стаканⓘ97,25 / 97,98% спред 101 бп
Издержка входаⓘ≈ 374 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30
Цена USD (с НКД)198 243 USD
Купон4,25% годовых · 2 выпл./год
Купон, USD4250,00
НКД, USDⓘ2252,73 на 28.09.2026
Номинал200000 USD
Погашение23.06.2027 · 0,7 г
Дюрация0,7 г
Текущая доходностьⓘ4,34%
Простая доходностьⓘ7,05%
YTM к погашениюⓘ7,22%
Кредитный рейтингГособлигация Минфин РФ
Уровень листинга1
Объём выпускаⓘ1,77 млрд USD
Лот1 шт
Полная доходность за годⓘ
+2,3% +2,4% годовых
Изменение цены-1,9%
Купоны · 2 шт+4,3%
Куплено 25.09.2025, удержано до 22.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны
23.12.20264250,00 USD
23.06.20274250,00 USD
Найти похожие на карте рынка
РФ ЗО 27 Д и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).