Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A1083V2

АГТК БО-05

Агротек БО-05 · кривая выпусков эмитента

Амортизация

22,94%

доходность к погашению

дорого к группе-691 бп

Цена 94,44% 946 ₽ с НКД

Купон 18,00% 4×/год

Погашение 22.03.2029 срок 2,5 г

Дюрация 1,9 г цена −1,5% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +817 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск BB НКР · высокий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 31 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АГТК БО-05 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Высокий

рейтинг эмитента BB · вероятность дефолта ≈ 3,50%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении377,5 млн ₽

Выпусков4

Гасить за год60%

Ставка долга16,64% рынок 25,18%

2027

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

19,90%

против 22,94% без поправки - риск дефолта съедает 304 бп

вероятность дефолта 3,50%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 304 бп Цена выхода 12 бп Премия за риск 501 бп

Параметры выпуска

Цена94,44%

Стакан94,00 / 94,46% спред 25 бп

Издержка входа≈ 244 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)946 ₽

Купон18,00% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽44,88

НКД, ₽1,97 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение22.03.2029 · 2,5 г

Дюрация1,9 г

Текущая доходность19,06%

Простая доходность19,46%

YTM к погашению22,94%

Доходность после налога19,81% / 19,34% при 15%

G-спред к ОФЗ+817 бп

Z-спред к ОФЗ+802 бп

Оценка к аналогамДорого -691 бп к группе

Кредитный рейтингBB НКР

Уровень листинга3

Объём выпуска75,0 млн ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+894 бп

Roll-down (год)+1,54%

Ожидаемый доход+24,48%

Запас прочности (breakeven)+1613 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

22,9%

ставка на 2,5 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 9,9 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 19,8%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+18,8% +18,9% годовых

Изменение цены-0,4%

Купоны · 4 шт+19,2%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 10)

24.12.202644,88 ₽

25.03.202744,88 ₽

24.06.202744,88 ₽

23.09.202744,88 ₽

23.12.202744,88 ₽

23.03.202844,88 ₽

22.06.202844,88 ₽

21.09.202844,88 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АГТК БО-05 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).