Тренажёр: куда пойдёт цена

Как устроен тренажёр

Мы берём случайный отрезок реальной истории Московской биржи - не сгенерированную картинку и не учебный пример. Движок достаёт из базы ликвидную бумагу, выбирает случайный день в прошлом и обрезает график ровно на этом дне, а всё, что было дальше, прячет.

На экране остаётся то, что видел трейдер в тот самый день:

• 120 дневных свечей - примерно полгода торгов;
• скользящие средние MA20, MA50 и MA200 (MA20 можно включить, если она нужна вам для решения);
• RSI 14 отдельной панелью с зонами 30 и 70;
• уровни поддержки и сопротивления, найденные автоматически там, где цена уже разворачивалась не раз;
• объём - дневной оборот в рублях.

Ни одной подсказки из будущего в этих данных нет: будущие свечи не лежат в скрытом виде на странице, сервер их просто не отдаёт, пока вы не ответите, так что подсмотреть нечего.

Почему бумага и год скрыты

Секретность тут ни при чём, это условие честности задачи. Напишите над графиком «Сбербанк, 2016 год» - и решение примет память, а не глаза: «Сбер же вырос». Знание итога подменяет анализ, и тренажёр перестаёт учить чему бы то ни было.

Поэтому название бумаги и дата скрыты намеренно. Вам остаётся ровно то, о чём был весь курс: тренд, осциллятор, пробой, объём, уровни. После ответа мы открываем и бумагу, и период - можно перейти на её карточку и посмотреть, чем эта история кончилась.

Что нужно сделать

1. Прочитайте график по знакомым шагам: где цена относительно MA200, что показывает RSI, есть ли пробой месячного экстремума, подтверждён ли он оборотом, далеко ли цена ушла от MA50.
2. Поставьте прогноз на 20 торговых дней вперёд - примерно месяц. Вопрос простой: цена через 20 дней будет выше или ниже сегодняшнего закрытия.
3. После ответа график дорисует будущее свеча за свечой, и вы увидите разбор: какие сигналы сбылись, а какие обманули, и куда цена ушла в итоге.

Разбор устроен без снисхождения к методу. Если перевес сигналов был вверх, а цена ушла вниз, там так и будет написано: сигналы смещают вероятности, но ошибаются регулярно. Если перевеса не было вовсе, тренажёр скажет, что лучшим ходом было не входить в сделку - даже если вы угадали направление.

Ради чего это всё

Ради одного открытия, которое из текста не получить: увидеть на своей собственной статистике, что чтение графика даёт смещение вероятностей, а не уверенность.

Пройдите 20 попыток и посчитайте, сколько раз угадали: около половины - это нормальный результат, потому что на горизонте месяца рынок близок к монетке, и никакая комбинация индикаторов этого не отменяет. Ощущение, что «опытный трейдер угадывает почти всегда», - самая дорогая иллюзия в трейдинге.

Вот и главный вывод курса: деньги в трейдинге делает разница в размере - прибыльные сделки крупнее убыточных. Можно быть правым в половине случаев и зарабатывать, если убытки режутся стоп-лоссом рано, а прибыльные позиции удерживаются, пока тренд жив. И можно угадывать чаще половины, но терять деньги, если один незакрытый убыток съедает десять маленьких побед. Тренажёр показывает первую половину этой правды: точность прогноза скромная. Вторая половина - дисциплина - остаётся за вами.

Правота - приятное чувство, но деньги приносит асимметрия: маленький убыток и большая прибыль.

Чем тренажёр не является

Здесь нет ни ставок, ни денег, ни счёта: это не игра на деньги и не сигнал к сделке, потому что эпизод взят из прошлого, бумага скрыта, и к сегодняшнему рынку показанный график отношения не имеет. Результат в тренажёре ничего не говорит о том, что купить завтра.

И ещё одно ограничение: тренажёр учит читать момент - где цена, куда смотрит тренд, дорого ли входить сейчас, - а о бизнесе за тикером, о выручке, долге и дивидендах, он не знает ничего. Технический анализ отвечает на вопрос «когда», фундаментальный - на вопрос «что», и подменять второе первым не стоит.

После тренажёра

Когда наиграетесь с историей, перенесите навык на живой график: откройте карточку любой бумаги, например Сбербанка. Там те же свечи и индикаторы, только история не обрезана и сверху доступны трендовые линии и уровни Фибоначчи. Отберите кандидатов в списке акций, а то, что решите держать всерьёз, сведите в портфель - чтобы видеть общую ставку, которую вы сделали, а не отдельные графики.