Облигации · ОФЗ

ОФЗ · RU000A10A7D2

ОФЗ 29026

ОФЗ-ПК 29026 04/09/38

Флоатер

16,82%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 95,74% 967 ₽ с НКД

Купон 14,31% RUONIA

Погашение 04.09.2038 срок 12,0 г

Дюрация 5,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск Гособлигация суверенный

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ОФЗ 29026 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Для ОФЗ справедливая цена по кредитному спреду не считается: доходность задаётся аукционами Минфина (предложение), спред корректно мерить к свопам. Фактические G/Z-спреды и доходность - в блоке «Параметры выпуска» (справа).

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Минимальный

суверенный риск (ОФЗ)

Долг эмитента в обращении

В обращении36,13 трлн ₽

Выпусков59 +25 валютных

Гасить за год4%

Ставка долга10,79% рынок 15,32%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена95,74%

Стакан95,70 / 95,74% спред 1 бп

Издержка входа≈ 22 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)967 ₽

Купон14,31% годовых · RUONIA · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽9,21

Номинал1000 ₽

Погашение04.09.2038 · 12,0 г

Дюрация5,7 г

YTM по сценарию16,82%

Доходность после налога14,52% / 14,17% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)14,55%

Кредитный рейтингГособлигация Минфин РФ

Уровень листинга1

Объём выпуска1 трлн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 14,17%

Текущая ставка купона14,31%

Премия к базе0 бп

Простая маржа+36 бп

Как считается купон. Ставка купона = среднее арифметическое ставок RUONIA за текущий купонный период со сдвигом назад на 7 дней (лаг). Выплата ежеквартально. Ставка плавает: окончательное значение периода известно только к его концу.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Найти похожие на карте рынка

ОФЗ 29026 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).