Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10FW92

ТрансКо2P5

ТрансКонтейнер П02-05

17,68%
доходность к погашению
дёшево к группе+127 бп
Цена 99,79% 1002 ₽ с НКД
Купон 16,25% 12×/год
Погашение 08.08.2028 срок 1,9 г
Дюрация 1,6 г цена −1,4% на +1 п.п. ставки
Премия к ОФЗ +326 бп G-спред на дюрации
Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ТрансКо2P5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении56,5 млрд ₽
Выпусков5
Гасить за год48%
Ставка долгаⓘ16,42% рынок 17,59%
2027
2028
2029
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
17,62%
против 17,67% без поправки - риск дефолта съедает 5 бп
вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 5 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 321 бп
Параметры выпуска
Цена99,79%
Стаканⓘ99,78 / 99,79% спред 1 бп
Издержка входаⓘ≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30
Цена ₽ (с НКД)1 002 ₽
Купон16,25% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽13,36
НКД, ₽ⓘ4,45 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение08.08.2028 · 1,9 г
Дюрация1,6 г
Текущая доходностьⓘ16,28%
Простая доходностьⓘ16,33%
YTM к погашениюⓘ17,68%
Доходность после налогаⓘ15,19% / 14,81% при 15%
G-спред к ОФЗⓘ+326 бп
Z-спред к ОФЗⓘ+307 бп
Спред к свопам (I)ⓘ+342 бп
Z-спред к свопамⓘ+335 бп
Оценка к аналогамⓘДёшево +127 бп к группе
Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ5 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ63/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме нет сигнала вес 30%
Запас прочности 51 вес 25%
Ликвидность 92 вес 25%
Кредитное качество 63 вес 20%
Ожидаемый доход и запас · за годⓘ
Carry к ставке ЦБⓘ+368 бп
Roll-down (год)ⓘ+1,66%
Ожидаемый доходⓘ+19,34%
Запас прочности (breakeven)ⓘ+1413 бп
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
17,7%
ставка на 1,9 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 4,7 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+1,9%
Изменение цены+0,6%
Купоны · 1 шт+1,3%
Куплено 19.08.2026, удержано до 24.09.2026 (0,1 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 23)
18.10.202613,36 ₽
17.11.202613,36 ₽
17.12.202613,36 ₽
16.01.202713,36 ₽
15.02.202713,36 ₽
17.03.202713,36 ₽
16.04.202713,36 ₽
16.05.202713,36 ₽
Найти похожие на карте рынка
ТрансКо2P5 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).