Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10FUM0

РусУдоб1Р1

Русбонд Удобрения 001P-01

Оферта 02.28

9,89%

по текущей ставке 8,95% годовых: купоны с 03.03.2028 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 99,24% 997 CNY с НКД

Купон 8,95% 12×/год

Оферта 07.02.2028 до погашения 4,8 г

Дюрация 1,3 г цена −1,2% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +274 бп ОФЗ в CNY

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить РусУдоб1Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (07.02.2028) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Доходность с поправкой на риск

9,84%

против 9,89% без поправки - риск дефолта съедает 5 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 5 бп Цена выхода 52 бп Премия за риск 217 бп

Параметры выпуска

Цена99,24%

Стакан98,25 / 99,59% спред 105 бп

Издержка входа≈ 682 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена CNY (с НКД)997 CNY

Купон8,95% годовых · 12 выпл./год

Купон, CNY7,36

НКД, CNY4,42 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение16.07.2031 · 4,8 г

Оферта07.02.2028

Дюрация1,3 г

Текущая доходность9,02%

Простая доходность9,45%

YTM к оферте (YTW)9,89%

YTM к погашению9,54%

Премия к ОФЗ в CNY+274 бп

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска700,0 млн CNY

Лот1 шт

Полная доходность за всю историю

+0,8%

Изменение цены+0,1%

Купоны · 1 шт+0,7%

Куплено 11.08.2026, удержано до 24.09.2026 (0,1 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 59)

10.10.20267,36 CNY

09.11.20267,36 CNY

09.12.20267,36 CNY

08.01.20277,36 CNY

07.02.20277,36 CNY

09.03.20277,36 CNY

08.04.20277,36 CNY

08.05.20277,36 CNY

Похожие выпуски

Акрон Б2P3

погаш. 10.2029 · AA

9,22%

Найти похожие на карте рынка

РусУдоб1Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).