Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10B4V0

ЧеркизБ2P1

ГруппаЧеркизово БО-002Р-01

10,71%

доходность к погашению

Цена 100,26% 1006 CNY с НКД

Купон 10,80% 12×/год

Погашение 14.03.2027 срок 0,5 г

Дюрация 0,4 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +356 бп ОФЗ в CNY

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЧеркизБ2P1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении72 млрд ₽

Выпусков6 +1 валютных

Гасить за год24%

Ставка долга11,30%

2027

2029

2031

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

10,68%

против 10,71% без поправки - риск дефолта съедает 3 бп

вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 3 бп Цена выхода 46 бп Премия за риск 307 бп

Параметры выпуска

Цена100,26%

Стакан100,01 / 100,42% спред 91 бп

Издержка входа≈ 202 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена CNY (с НКД)1 006 CNY

Купон10,80% годовых · 12 выпл./год

Купон, CNY8,88

НКД, CNY3,85 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение14.03.2027 · 0,5 г

Дюрация0,4 г

Текущая доходность10,77%

Простая доходность10,17%

YTM к погашению10,71%

Премия к ОФЗ в CNY+356 бп

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска500,0 млн CNY

Лот1 шт

Полная доходность за год

+5,7% +5,7% годовых

Изменение цены-4,4%

Купоны · 12 шт+10,1%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

15.10.20268,88 CNY

14.11.20268,88 CNY

14.12.20268,88 CNY

13.01.20278,88 CNY

12.02.20278,88 CNY

14.03.20278,88 CNY

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЧеркизБ2P1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).