Корпоративные · RU000A10FSE1
МеталТрБ01
Металл Трейд БО-01
30,87%
доходность к погашению
Цена
96,00%
960 ₽ с НКД
Купон
25,50%
12×/год
Погашение
09.07.2030
срок 3,8 г
Дюрация
2,4 г
цена −1,8% на +1 п.п. ставки
Кредитный риск
B
Эксперт РА · высокий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить МеталТрБ01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходность—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрация—
Выпуклость—
PVBP, ₽—
Цена при ±1 п.п.—
Стресс по ставке
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена
—
—
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
| Дата | Купон, ₽ | Номинал, ₽ | Итого, ₽ |
|---|
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный риск
Высокий
рейтинг эмитента B · вероятность дефолта ≈ 11%/год
Долг эмитента в обращении
В обращении250,0 млн ₽
Выпусков1
Гасить за год0%
Ставка долга25,50% рынок 30,87%
2030
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на риск
20,66%
против 30,87% без поправки - риск дефолта съедает 1021 бп
вероятность дефолта 11%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Параметры выпуска
Цена96,00%
Стакан96,45 / 96,55% спред 4 бп
Издержка входа≈ 52 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30
Цена ₽ (с НКД)960 ₽
Купон25,50% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽20,96
НКД, ₽0,00 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение09.07.2030 · 3,8 г
Дюрация2,4 г
Текущая доходность26,56%
Простая доходность27,67%
YTM к погашению30,87%
Доходность после налога26,47% / 25,80% при 15%
- с ЛДВ (3+ года)26,58%
Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки
Кредитный рейтинг Эксперт РА
Уровень листинга3
Объём выпуска250,0 млн ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательности39/100
Из чего сложилась оценка
Дёшево к норме
нет сигнала
вес 30%
Запас прочности
75
вес 25%
Ликвидность
20
вес 25%
Кредитное качество
2
вес 20%
Облигация или вклад?
Эта облигация
30,9%
ставка на 3,8 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 17,9 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 26,5%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историю
-1,0%
Изменение цены-3,1%
Купоны · 1 шт+2,1%
Куплено 30.07.2026, удержано до 24.09.2026 (0,2 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 46)
28.10.202620,96 ₽
27.11.202620,96 ₽
27.12.202620,96 ₽
26.01.202720,96 ₽
25.02.202720,96 ₽
27.03.202720,96 ₽
26.04.202720,96 ₽
26.05.202720,96 ₽
Найти похожие на карте рынка
МеталТрБ01 и аналоги: доходность × срок
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).