Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10FGH9

Сплит ПВ-3

СФО Сплит Финанс ПВ-3 · кривая выпусков эмитента

Амортизация

17,39%

доходность к погашению

Цена 101,24% 1024 ₽ с НКД

Купон 17,00% 12×/год

Погашение 03.09.2030 срок 3,9 г

Дюрация 1,4 г цена −1,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +318 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AAA(ru.sf) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

3 выпуска. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 204 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Сплит ПВ-3 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении21,5 млрд ₽

Выпусков3

Гасить за год0%

Ставка долга16,85% рынок 17,53%

2027

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,38%

против 17,39% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 317 бп

Параметры выпуска

Цена101,24%

Стакан101,24 / 101,25% спред 1 бп

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 12:45

Цена ₽ (с НКД)1 024 ₽

Купон17,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,97

НКД, ₽11,64 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение03.09.2030 · 3,9 г

Дюрация1,4 г

Текущая доходность16,79%

Простая доходность6,71%

YTM к погашению17,39%

Доходность после налога14,76% / 14,36% при 15%

G-спред к ОФЗ+318 бп

Z-спред к ОФЗ+300 бп

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингAAA(ru.sf) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска8 млрд ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+339 бп

Roll-down (год)+1,66%

Ожидаемый доход+19,05%

Запас прочности (breakeven)+1549 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,4%

ставка на 2,0 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,4 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 14,8%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+3,2%

Изменение цены+1,2%

Купоны · 1 шт+2,0%

Куплено 21.07.2026, удержано до 24.09.2026 (0,2 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 25)

03.10.202613,97 ₽

03.11.202614,44 ₽

03.12.202613,97 ₽

03.01.202714,44 ₽

03.02.202714,44 ₽

03.03.202713,04 ₽

03.04.202714,44 ₽

03.05.202713,97 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Сплит ПВ-3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).