Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DXE6

АлфФб ПК2

СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А

Амортизация

17,44%

доходность к погашению

Цена 100,29% 738 ₽ с НКД

Купон 16,80% 12×/год

Погашение 01.07.2031 срок 4,8 г

Дюрация 0,5 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +466 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AAA(ru.sf) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АлфФб ПК2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении7,27 млрд ₽

Выпусков1

Гасить за год0%

Ставка долга16,80% рынок 17,44%

2031

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,43%

против 17,44% без поправки - риск дефолта съедает 1 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 1 бп Цена выхода 8 бп Премия за риск 457 бп

Параметры выпуска

Цена100,29%

Стакан100,22 / 100,29% спред 15 бп

Издержка входа≈ 35 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 12:45

Цена ₽ (с НКД)738 ₽

Купон16,80% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽10,03

НКД, ₽9,03 на 28.09.2026

Номинал727 ₽

Погашение01.07.2031 · 4,8 г

Дюрация0,5 г

Текущая доходность16,75%

Простая доходность1,71%

YTM к погашению17,44%

Доходность после налога14,56% / 14,13% при 15%

G-спред к ОФЗ+466 бп

Z-спред к ОФЗ+422 бп

Спред к свопам (I)+343 бп

Z-спред к свопам+339 бп

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингAAA(ru.sf) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска7,27 млрд ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,4%

ставка на 1,1 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,4 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 14,6%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+8,0% +13,6% годовых

Цена и возврат номинала-0,2%

Купоны · 5 шт+8,2%

Погашено номинала273 ₽ на бумагу

Куплено 16.02.2026, удержано до 24.09.2026 (0,6 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 14)

01.10.202610,03 ₽

01.11.20269,32 ₽

01.12.20268,08 ₽

01.01.20277,46 ₽

01.02.20276,62 ₽

01.03.20275,28 ₽

01.04.20275,13 ₽

01.05.20274,32 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АлфФб ПК2 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).