Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10ES16

ОДК1Р02

ОДК 001P-02

Флоатер

16,65%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 102,99% 1042 ₽ с НКД

Купон 17,75% Ключевая ставка

Погашение 27.03.2028 срок 1,5 г

Дюрация 1,3 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск A+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ОДК1Р02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении29 млрд ₽

Выпусков4

Гасить за год0%

Ставка долга16,79% рынок 18,02%

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена102,99%

Стакан101,72 / 102,99% спред 97 бп

Издержка входа≈ 620 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 15:00

Цена ₽ (с НКД)1 042 ₽

Купон17,75% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽11,67

Номинал1000 ₽

Погашение27.03.2028 · 1,5 г

Дюрация1,3 г

YTM по сценарию16,65%

Доходность после налога13,94% / 13,53% при 15%

Кредитный рейтингA+(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска2 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона17,75%

Премия к базе+375 бп

Простая маржа+175 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +375 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ОДК1Р02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).