Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EML2

ВТБЛИЗ 1Р5

ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05 · ВТБ: другие выпуски

Амортизация

15,75%

доходность к погашению

справедливо-10 бп

Цена 100,90% 842 ₽ с НКД

Купон 15,50% 12×/год

Погашение 04.03.2029 срок 2,4 г

Дюрация 1,2 г цена −1,0% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +190 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · ВТБ. Эта бумага - на кривой эмитента (-2 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ВТБЛИЗ 1Р5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении23,01 млрд ₽

Выпусков5

Гасить за год0%

Ставка долга15,40% рынок 15,95%

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

15,71%

против 15,75% без поправки - риск дефолта съедает 4 бп

вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 4 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 186 бп

Параметры выпуска

Цена100,90%

Стакан100,89 / 100,90% спред 1 бп

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:00

Цена ₽ (с НКД)842 ₽

Купон15,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽10,57

НКД, ₽4,23 на 28.09.2026

Номинал830 ₽

Погашение04.03.2029 · 2,4 г

Дюрация1,2 г

Текущая доходность15,36%

Простая доходность7,78%

YTM к погашению15,75%

Доходность после налога13,42% / 13,06% при 15%

G-спред к ОФЗ+190 бп

Z-спред к ОФЗ+146 бп

Оценка к аналогамСправедливо -10 бп

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска4,15 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности59/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 33 вес 30%

Запас прочности 76 вес 25%

Ликвидность 65 вес 25%

Кредитное качество 69 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+175 бп

Roll-down (год)+1,45%

Ожидаемый доход+17,2%

Запас прочности (breakeven)+1730 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

15,8%

ставка на 2,4 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 2,7 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+7,1% +14,2% годовых

Цена и возврат номинала-0,2%

Купоны · 6 шт+7,3%

Погашено номинала170 ₽ на бумагу

Куплено 20.03.2026, удержано до 24.09.2026 (0,5 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 30)

16.10.202610,57 ₽

15.11.202610,57 ₽

15.12.202610,57 ₽

14.01.20279,49 ₽

13.02.20279,49 ₽

15.03.20279,49 ₽

14.04.20278,41 ₽

14.05.20278,41 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ВТБЛИЗ 1Р5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).