Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EES4

ВИС Ф БП11

ВИС ФИНАНС БО-П11 · кривая выпусков эмитента

17,83%

доходность к погашению

дорого к группе-117 бп

Цена 100,93% 1023 ₽ с НКД

Купон 17,00% 12×/год

Погашение 15.02.2029 срок 2,4 г

Дюрация 2,0 г цена −1,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +300 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruA+ Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

8 выпусков. Эта бумага - на кривой эмитента (+10 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ВИС Ф БП11 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении24,75 млрд ₽

Выпусков12

Гасить за год16%

Ставка долга16,78% рынок 17,66%

2027

2028

2029

2031

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,75%

против 17,83% без поправки - риск дефолта съедает 8 бп

вероятность дефолта 0,10%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 8 бп Цена выхода 3 бп Премия за риск 289 бп

Параметры выпуска

Цена100,93%

Стакан100,82 / 100,94% спред 6 бп

Издержка входа≈ 59 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)1 023 ₽

Купон17,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,97

НКД, ₽13,50 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение15.02.2029 · 2,4 г

Дюрация2,0 г

Текущая доходность16,84%

Простая доходность16,24%

YTM к погашению17,83%

Доходность после налога15,21% / 14,81% при 15%

G-спред к ОФЗ+300 бп

Z-спред к ОФЗ+285 бп

Оценка к аналогамДорого -117 бп к группе

Кредитный рейтингruA+ Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска2,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности37/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 8 вес 30%

Запас прочности 35 вес 25%

Ликвидность 60 вес 25%

Кредитное качество 53 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+383 бп

Roll-down (год)+1,69%

Ожидаемый доход+19,52%

Запас прочности (breakeven)+1177 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,8%

ставка на 2,4 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,8 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+9,2% +17,0% годовых

Изменение цены+0,8%

Купоны · 6 шт+8,4%

Куплено 03.03.2026, удержано до 24.09.2026 (0,6 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 30)

29.09.202613,97 ₽

29.10.202613,97 ₽

28.11.202613,97 ₽

28.12.202613,97 ₽

27.01.202713,97 ₽

26.02.202713,97 ₽

28.03.202713,97 ₽

27.04.202713,97 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ВИС Ф БП11 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).