Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DX10

ИАДОМ 1P59

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P59

Флоатер Амортизация

15,85%

доходность по сценарию (вменённый)

ипотечный пул - YTM по плановому графику, без досрочных погашений

Цена 99,90% 674 ₽ с НКД

Купон 16,73% ставку назначает эмитент

Погашение 28.11.2056 срок 30,2 г

Дюрация 1,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИАДОМ 1P59 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена99,90%

Стакан94,11 / 98,30% рынка нет: стороны разошлись на 4,2% номинала

Цена ₽ (с НКД)674 ₽

Купон16,73% годовых · ставку назначает эмитент · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽0,00

Номинал675 ₽

Погашение28.11.2056 · 30,2 г

Дюрация1,7 г

YTM по сценарию15,85%

Доходность после налога13,86% / 13,52% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)13,86%

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Уровень листинга1

Объём выпуска32,1 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона16,73%

Как считается купон. Ставку купона каждый период определяет эмитент - она не привязана к рыночному индикатору, поэтому будущие выплаты и доходность к погашению заранее неизвестны. Выплата ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Найти похожие на карте рынка

ИАДОМ 1P59 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).