Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10DG78

АдвТрак1Р1

ЛК АдвансТрак 001Р-01 · кривая выпусков эмитента

Амортизация

28,51%

доходность к погашению

справедливо-7 бп

Цена 99,24% 1002 ₽ с НКД

Купон 25,00% 12×/год

Погашение 23.10.2030 срок 4,1 г

Дюрация 2,2 г цена −1,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1346 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBB Эксперт РА · высокий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

3 выпуска. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 28 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АдвТрак1Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Высокий

рейтинг эмитента BB · вероятность дефолта ≈ 3,50%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении2,16 млрд ₽

Выпусков4

Гасить за год0%

Ставка долга24,38% рынок 29,47%

2030

2031

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

25,33%

против 28,51% без поправки - риск дефолта съедает 318 бп

вероятность дефолта 3,50%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 318 бп Цена выхода 10 бп Премия за риск 1018 бп

Параметры выпуска

Цена99,24%

Стакан99,34 / 99,80% спред 21 бп

Издержка входа≈ 231 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 002 ₽

Купон25,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽20,55

НКД, ₽9,59 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение23.10.2030 · 4,1 г

Дюрация2,2 г

Текущая доходность25,19%

Простая доходность20,35%

YTM к погашению28,51%

Доходность после налога24,37% / 23,75% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)24,39%

G-спред к ОФЗ+1346 бп

Z-спред к ОФЗ+1322 бп

Оценка к аналогамСправедливо -7 бп

Кредитный рейтингruBB Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска500,0 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности50/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 67 вес 30%

Запас прочности 71 вес 25%

Ликвидность 43 вес 25%

Кредитное качество 9 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+1451 бп

Roll-down (год)+1,15%

Ожидаемый доход+29,66%

Запас прочности (breakeven)+1703 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

28,5%

ставка на 4,1 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 15,5 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 24,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+15,2% +18,2% годовых

Изменение цены-4,5%

Купоны · 10 шт+19,7%

Куплено 18.11.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 50)

14.10.202620,55 ₽

13.11.202620,55 ₽

13.12.202620,55 ₽

12.01.202720,55 ₽

11.02.202720,55 ₽

13.03.202720,55 ₽

12.04.202720,55 ₽

12.05.202720,55 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

АдвТрак1Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).