Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10D806

ЕврХол3P05

ЕвразХолдинг Финанс 003P-05

10,49%

доходность к погашению

Цена 96,70% 97 USD с НКД

Купон 8,25% 12×/год

Погашение 07.11.2028 срок 2,1 г

Дюрация 1,9 г цена −1,7% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +240 бп замещающим в USD

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЕврХол3P05 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении173 млрд ₽

Выпусков4 +2 валютных

Гасить за год23%

Ставка долга13,90% рынок 16,78%

2026

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

10,43%

против 10,49% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 6 бп Премия за риск 228 бп

Параметры выпуска

Цена96,70%

Стакан96,45 / 96,70% спред 13 бп

Издержка входа≈ 127 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена USD (с НКД)97 USD

Купон8,25% годовых · 12 выпл./год

Купон, USD0,68

НКД, USD0,20 на 28.09.2026

Номинал100 USD

Погашение07.11.2028 · 2,1 г

Дюрация1,9 г

Текущая доходность8,53%

Простая доходность10,15%

YTM к погашению10,49%

Премия к замещающим в USD+240 бп

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска225,0 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за всю историю

+7,0% +7,6% годовых

Изменение цены-0,7%

Купоны · 11 шт+7,7%

Куплено 24.10.2025, удержано до 24.09.2026 (0,9 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 26)

19.10.20260,68 USD

18.11.20260,68 USD

18.12.20260,68 USD

17.01.20270,68 USD

16.02.20270,68 USD

18.03.20270,68 USD

17.04.20270,68 USD

17.05.20270,68 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЕврХол3P05 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).