Облигации · Валютные/евробонды
Валютные/евробонды · RU000A107B43

ГТЛК ЗО27Д

ГТЛК ЗО27-Д · ГТЛК: другие выпуски

14,34%
доходность к погашению
Цена 96,15% 964 USD с НКД
Купон 4,65% 2×/год
Погашение 10.03.2027 срок 0,5 г
Дюрация 0,4 г цена −0,3% на +1 п.п. ставки
Премия к замещающим +612 бп замещающим в USD
Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Кривая эмитентаⓘ
4 выпуска · ГТЛК. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 48 бп: премия за выпуск)
11.9 13.2 14.5 0.3 1.4 2.5 ГТЛК ЗО28Д · 1,4 г · 13,16% ГТЛК ЗО29Д · 2,3 г · 12,94% ГТЛК 1P-22 · 2,4 г · 12,13% ГТЛК ЗО27Д (эта бумага) · 0,4 г · 14,33%
дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ГТЛК ЗО27Д на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, USDⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении326,23 млрд ₽
Выпусков30 +5 валютных
Гасить за год23%
Ставка долгаⓘ14,87% рынок 17,77%
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
14,28%
против 14,34% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп
вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Из чего состоит премия к ОФЗⓘ
Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 16 бп Премия за риск 590 бп
Параметры выпуска
Цена96,15%
Стаканⓘ96,12 / 96,26% спред 32 бп
Издержка входаⓘ≈ 74 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30
Цена USD (с НКД)964 USD
Купон4,65% годовых · 2 выпл./год
Купон, USD23,25
НКД, USDⓘ2,31 на 28.09.2026
Номинал1000 USD
Погашение10.03.2027 · 0,5 г
Дюрация0,4 г
Текущая доходностьⓘ4,84%
Простая доходностьⓘ13,81%
YTM к погашениюⓘ14,34%
Премия к замещающим в USDⓘ+612 бп
Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ346,6 млн USD
Лот1 шт
Полная доходность за годⓘ
+7,0% +7,0% годовых
Изменение цены+2,1%
Купоны · 2 шт+4,9%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны
10.03.202723,25 USD
Найти похожие на карте рынка
ГТЛК ЗО27Д и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).