Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10D3P2

ЮУЛЦ 1Р1

Южноуральский ЛЦ 001Р-01 · кривая выпусков эмитента

Амортизация

27,57%

доходность к погашению

дёшево к группе+291 бп

Цена 99,46% 1006 ₽ с НКД

Купон 24,00% 12×/год

Погашение 29.09.2028 срок 2,0 г

Дюрация 0,9 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1406 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBB Эксперт РА · высокий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

3 выпуска. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 150 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЮУЛЦ 1Р1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Высокий

рейтинг эмитента BB · вероятность дефолта ≈ 3,50%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении708,2 млн ₽

Выпусков3

Гасить за год0%

Ставка долга23,65% рынок 28,65%

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

24,41%

против 27,57% без поправки - риск дефолта съедает 316 бп

вероятность дефолта 3,50%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 316 бп Цена выхода 21 бп Премия за риск 1069 бп

Параметры выпуска

Цена99,46%

Стакан99,07 / 99,45% спред 42 бп

Издержка входа≈ 191 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:00

Цена ₽ (с НКД)1 006 ₽

Купон24,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽19,73

НКД, ₽11,84 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение29.09.2028 · 2,0 г

Дюрация0,9 г

Текущая доходность24,13%

Простая доходность12,89%

YTM к погашению27,57%

Доходность после налога23,45% / 22,82% при 15%

G-спред к ОФЗ+1406 бп

Z-спред к ОФЗ+1364 бп

Оценка к аналогамДёшево +291 бп к группе

Кредитный рейтингruBB Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска208,2 млн ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности49/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 88 вес 30%

Запас прочности нет сигнала вес 25%

Ликвидность 35 вес 25%

Кредитное качество 9 вес 20%

Облигация или вклад?

Эта облигация

27,6%

ставка на 2,0 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 14,6 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 23,4%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+21,0% +22,5% годовых

Изменение цены-0,7%

Купоны · 11 шт+21,8%

Куплено 15.10.2025, удержано до 24.09.2026 (0,9 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 25)

10.10.202619,73 ₽

09.11.202619,73 ₽

09.12.202618,91 ₽

08.01.202718,08 ₽

07.02.202717,26 ₽

09.03.202716,44 ₽

08.04.202715,62 ₽

08.05.202714,80 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЮУЛЦ 1Р1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).