Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10CRA8

Гланит01

Гланит БО-01

Флоатер

16,45%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 101,09% 1018 ₽ с НКД

Купон 15,70% Ключевая ставка

Погашение 21.08.2030 срок 3,9 г

Дюрация 2,9 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Гланит01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена101,09%

Стакан95,03 / 119,97% рынка нет: стороны разошлись на 24,9% номинала

Цена ₽ (с НКД)1 018 ₽

Купон15,70% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽7,31

Номинал1000 ₽

Погашение21.08.2030 · 3,9 г

Дюрация2,9 г

YTM по сценарию16,45%

Доходность после налога14,10% / 13,74% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)14,10%

Уровень листинга3

Объём выпуска7 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,70%

Премия к базе+170 бп

Простая маржа+142 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +170 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Гланит01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).