Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10C3B3

БДеньг-3P1

МФК Быстроденьги 003Р-01 · кривая выпусков эмитента

Амортизация Был техдефолт

26,41%

доходность к погашению

справедливо-322 бп

Цена 105,83% 1072 ₽ с НКД

Купон 27,00% 12×/год

Погашение 26.06.2029 срок 2,8 г

Дюрация 1,7 г цена −1,3% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1186 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBB Эксперт РА · высокий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

9 выпусков. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 330 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить БДеньг-3P1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Высокий

рейтинг эмитента BB · у эмитента был техдефолт · вероятность дефолта ≈ 3,50%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении3,05 млрд ₽

Выпусков10

Гасить за год43%

Ставка долга21,23% рынок 23,17%

2026

2027

2028

2029

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

У эмитента был технический дефолт - платёж задерживался и был проведён позже. MOEX помечает этим признаком все выпуски такого эмитента, поэтому метка относится к его платёжной дисциплине, а не именно к этой бумаге. Формально выпуск в обращении; смотрите на общую долговую нагрузку эмитента.

Доходность с поправкой на риск

23,23%

против 26,41% без поправки - риск дефолта съедает 318 бп

вероятность дефолта 3,50%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 318 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 866 бп

Параметры выпуска

Цена105,83%

Стакан105,83 / 105,91% спред 5 бп

Издержка входа≈ 38 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 072 ₽

Купон27,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽22,19

НКД, ₽13,31 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение26.06.2029 · 2,8 г

Дюрация1,7 г

Текущая доходность25,51%

Простая доходность19,07%

YTM к погашению26,41%

Доходность после налога22,16% / 21,52% при 15%

G-спред к ОФЗ+1186 бп

Z-спред к ОФЗ+1157 бп

Оценка к аналогамСправедливо -322 бп

Кредитный рейтингruBB Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска400,0 млн ₽

Лот1 шт

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+1241 бп

Roll-down (год)+1,4%

Ожидаемый доход+27,81%

Запас прочности (breakeven)+2037 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

26,4%

ставка на 2,7 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 13,4 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 22,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+24,2% +24,3% годовых

Изменение цены-0,8%

Купоны · 12 шт+25,0%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 34)

10.10.202622,19 ₽

09.11.202622,19 ₽

09.12.202622,19 ₽

08.01.202722,19 ₽

07.02.202722,19 ₽

09.03.202722,19 ₽

08.04.202722,19 ₽

08.05.202722,19 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

БДеньг-3P1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).