Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10BPX6

Спектр01

Спектр БО-01

Флоатер

29,26%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 97,56% 979 ₽ с НКД

Купон 21,00% Ключевая ставка

Погашение 20.05.2027 срок 0,6 г

Дюрация 0,6 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Спектр01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена97,56%

Стакан96,86 / 97,32% спред 76 бп

Издержка входа≈ 237 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена ₽ (с НКД)979 ₽

Купон21,00% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽3,45

Номинал1000 ₽

Погашение20.05.2027 · 0,6 г

Дюрация0,6 г

YTM по сценарию29,26%

Доходность после налога25,01% / 24,36% при 15%

Уровень листинга3

Объём выпуска115,5 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона21,00%

Премия к базе+700 бп

Простая маржа+1081 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +700 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Спектр01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).