Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10BBE6

Новотр 1Р6

ХК Новотранс 001P-06 · Новотранс: другие выпуски

Амортизация

17,19%

доходность к погашению

дёшево к группе+102 бп

Цена 104,02% 1053 ₽ с НКД

Купон 18,75% 12×/год

Погашение 22.09.2028 срок 2,0 г

Дюрация 1,4 г цена −1,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +301 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска · Новотранс. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 41 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Новотр 1Р6 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении60,31 млрд ₽

Выпусков5

Гасить за год17%

Ставка долга14,61% рынок 17,61%

2027

2028

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

17,13%

против 17,19% без поправки - риск дефолта съедает 6 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 6 бп Цена выхода 0 бп Премия за риск 295 бп

Параметры выпуска

Цена104,02%

Стакан104,01 / 104,02% спред 1 бп

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 053 ₽

Купон18,75% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽15,41

НКД, ₽12,84 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение22.09.2028 · 2,0 г

Дюрация1,4 г

Текущая доходность18,03%

Простая доходность12,97%

YTM к погашению17,19%

Доходность после налога14,34% / 13,91% при 15%

G-спред к ОФЗ+301 бп

Z-спред к ОФЗ+279 бп

Спред к свопам (I)+299 бп

Z-спред к свопам+292 бп

Оценка к аналогамДёшево +102 бп к группе

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска10,5 млрд ₽

Лот1 шт

Оценка привлекательности64/100

Из чего сложилась оценка

Дёшево к норме 80 вес 30%

Запас прочности 59 вес 25%

Ликвидность 51 вес 25%

Кредитное качество 63 вес 20%

Ожидаемый доход и запас · за год

Carry к ставке ЦБ+319 бп

Roll-down (год)+1,66%

Ожидаемый доход+18,85%

Запас прочности (breakeven)+1551 бп

Облигация или вклад?

Эта облигация

17,2%

ставка на 2,0 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 4,2 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 14,3%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+11,9% +12,0% годовых

Изменение цены-5,0%

Купоны · 12 шт+16,9%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 25)

03.10.202615,41 ₽

02.11.202615,41 ₽

02.12.202615,41 ₽

01.01.202715,41 ₽

31.01.202715,41 ₽

02.03.202715,41 ₽

01.04.202715,41 ₽

01.05.202715,41 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Новотр 1Р6 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).