Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10AT27

ИКС5Ф3P10

ИКС 5 ФИНАНС 003P-10 · X5 Group: другие выпуски

Оферта 02.27

13,55%

по текущей ставке 19,95% годовых: купоны с 20.03.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

дорого к группе-112 бп

Цена 102,53% 1029 ₽ с НКД

Купон 19,95% 12×/год

Оферта 24.02.2027 до погашения 8,4 г

Дюрация 0,4 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +93 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

9 выпусков · X5 Group. Эта бумага - дороже своей кривой (доходность ниже на 90 бп)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИКС5Ф3P10 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (24.02.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении268,5 млрд ₽

Выпусков16

Гасить за год40%

Ставка долга14,98% рынок 14,66%

2026

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

13,53%

против 13,55% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 2 бп Цена выхода 2 бп Премия за риск 89 бп

Параметры выпуска

Цена102,53%

Стакан102,53 / 102,54% спред 3 бп

Издержка входа≈ 5 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)1 029 ₽

Купон19,95% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽16,40

НКД, ₽3,83 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение06.02.2035 · 8,4 г

Оферта24.02.2027

Дюрация0,4 г

Текущая доходность19,46%

Простая доходность12,59%

YTM к оферте (YTW)13,55%

YTM к погашению21,15%

Доходность после налога10,68% / 10,25% при 15%

G-спред к ОФЗ+93 бп

Z-спред к ОФЗ+91 бп

Спред к свопам (I)-46 бп

Z-спред к свопам-46 бп

Оценка к аналогамДорого -112 бп к группе

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

13,6%

ставка на 0,4 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 0,5 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 10,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+15,1% +15,2% годовых

Изменение цены-4,7%

Купоны · 13 шт+19,8%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 102)

21.10.202616,40 ₽

20.11.202616,40 ₽

20.12.202616,40 ₽

19.01.202716,40 ₽

18.02.202716,40 ₽

20.03.202716,40 ₽

19.04.202716,40 ₽

19.05.202716,40 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ИКС5Ф3P10 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).