Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A109SP5

ЭталонФин2

Эталон-Финанс 002Р-02

Флоатер
34,15%
доходность по сценарию (вменённый)
Цена 89,54% 906 ₽ с НКД
Купон 17,00% Ключевая ставка
Погашение 30.09.2027 срок 1,0 г
Дюрация 0,9 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск ruBBB+ Эксперт РА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ЭталонФин2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB+ · вероятность дефолта ≈ 0,35%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении39,25 млрд ₽
Выпусков5
Гасить за год17%
Ставка долгаⓘ21,51% рынок 29,40%
2027
2028
2029
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Параметры выпуска
Цена89,54%
Стаканⓘ89,51 / 89,54% спред 3 бп
Издержка входаⓘ≈ 17 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 15:00
Цена ₽ (с НКД)906 ₽
Купон17,00% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год
Купон, ₽—
НКД, ₽10,71
Номинал1000 ₽
Погашение30.09.2027 · 1,0 г
Дюрация0,9 г
YTM по сценариюⓘ34,15%
Доходность после налогаⓘ29,16% / 28,41% при 15%
Кредитный рейтингruBBB+ Эксперт РА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ8 млрд ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаКлючевая ставка · 14,00%
Текущая ставка купона17,00%
Премия к базеⓘ+300 бп
Простая маржаⓘ+1340 бп
Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +300 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Найти похожие на карте рынка
ЭталонФин2 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).