Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A109E71

ТрансКо2P1

ТрансКонтейнер П02-01

Флоатер
19,42%
доходность по сценарию (вменённый)
Цена 98,90% 991 ₽ с НКД
Купон 15,76% Ключевая ставка
Погашение 20.08.2027 срок 0,9 г
Дюрация 0,8 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ТрансКо2P1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении56,5 млрд ₽
Выпусков5
Гасить за год48%
Ставка долгаⓘ16,42% рынок 17,59%
2027
2028
2029
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Параметры выпуска
Цена98,90%
Стаканⓘ98,91 / 98,99% спред 10 бп
Издержка входаⓘ≈ 40 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15
Цена ₽ (с НКД)991 ₽
Купон15,76% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год
Купон, ₽—
НКД, ₽1,73
Номинал1000 ₽
Погашение20.08.2027 · 0,9 г
Дюрация0,8 г
YTM по сценариюⓘ19,42%
Доходность после налогаⓘ16,69% / 16,28% при 15%
Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ27 млрд ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаКлючевая ставка · 14,00%
Текущая ставка купона15,76%
Премия к базеⓘ+176 бп
Простая маржаⓘ+299 бп
Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +176 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Найти похожие на карте рынка
ТрансКо2P1 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).