Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A109B82

АЛЬЯНС 1P6

БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06

Флоатер
—
доходность нерыночная
Цена 82,71% 832 ₽ с НКД
Купон 18,51% Ключевая ставка
Погашение 10.02.2028 срок 1,4 г
Дюрация 1,2 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск BBB-|ru| НРА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить АЛЬЯНС 1P6 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Доходность по этой бумаге нерыночная - цена нерыночная (глубокий дисконт/дистресс либо стейл-котировка). Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении2,04 млрд ₽
Выпусков7
Гасить за год45%
Ставка долгаⓘ20,35% рынок 29,12%
2027
2028
2029
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Параметры выпуска
Цена82,71%
Стаканⓘ82,71 / 82,99% спред 23 бп
Издержка входаⓘ≈ 169 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15
Цена ₽ (с НКД)832 ₽
Купон18,51% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год
Купон, ₽—
НКД, ₽5,07
Номинал1000 ₽
Погашение10.02.2028 · 1,4 г
Дюрация1,2 г
Кредитный рейтингBBB-|ru| НРА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ212,0 млн ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаКлючевая ставка · 14,00%
Текущая ставка купона18,51%
Премия к базеⓘ+451 бп
Простая маржа—
Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +451 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Найти похожие на карте рынка
АЛЬЯНС 1P6 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).