Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A1097S8

ГПБ005P04P

ГПБ (АО) БО 005Р-04Р

Флоатер

16,86%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 99,04% 1010 ₽ с НКД

Купон 15,11% Ключевая ставка

Погашение 08.02.2028 срок 1,4 г

Дюрация 1,2 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ГПБ005P04P на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении405,23 млрд ₽

Выпусков57 +3 валютных

Гасить за год22%

Ставка долга14,61% рынок 15,42%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2078

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,04%

Стакан99,08 / 99,27% спред 15 бп

Издержка входа≈ 96 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)1 010 ₽

Купон15,11% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽19,40

Номинал1000 ₽

Погашение08.02.2028 · 1,4 г

Дюрация1,2 г

YTM по сценарию16,86%

Доходность после налога14,37% / 13,99% при 15%

Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска779,7 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,11%

Премия к базе+110 бп

Простая маржа+181 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +110 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ГПБ005P04P и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).