Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A1090N4

Аэрфью2Р03

Аэрофьюэлз-002Р-03

Флоатер

23,16%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 97,41% 1007 ₽ с НКД

Купон 17,84% Ключевая ставка

Погашение 20.07.2027 срок 0,8 г

Дюрация 0,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Аэрфью2Р03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении10,15 млрд ₽

Выпусков6

Гасить за год60%

Ставка долга20,43% рынок 19,97%

2026

2027

2028

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена97,41%

Стакан97,51 / 97,71% спред 27 бп

Издержка входа≈ 102 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)1 007 ₽

Купон17,84% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽33,12

Номинал1000 ₽

Погашение20.07.2027 · 0,8 г

Дюрация0,7 г

YTM по сценарию23,16%

Доходность после налога19,38% / 18,79% при 15%

Кредитный рейтингruA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска1,6 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона17,84%

Премия к базе+359 бп

Простая маржа+680 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +359 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Аэрфью2Р03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).