Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A108Q94

Мегафон2P5

МегаФон ПАО БО-002P-05

Флоатер
13,36%
доходность по сценарию (вменённый)
Цена 101,00% 1015 ₽ с НКД
Купон 15,25% Ключевая ставка
Погашение 13.02.2027 срок 0,4 г
Дюрация 0,4 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить Мегафон2P5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении191,5 млрд ₽
Выпусков11
Гасить за год32%
Ставка долгаⓘ13,30% рынок 14,81%
2026
2027
2028
2029
Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Параметры выпуска
Цена101,00%
Стаканⓘ100,06 / 100,14% спред 21 бп
Издержка входаⓘ≈ 40 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15
Цена ₽ (с НКД)1 015 ₽
Купон15,25% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год
Купон, ₽—
НКД, ₽5,38
Номинал1000 ₽
Погашение13.02.2027 · 0,4 г
Дюрация0,4 г
YTM по сценариюⓘ13,36%
Доходность после налогаⓘ10,99% / 10,63% при 15%
Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА
Уровень листинга2
Объём выпускаⓘ10 млрд ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаКлючевая ставка · 14,00%
Текущая ставка купона15,25%
Премия к базеⓘ+125 бп
Простая маржаⓘ-139 бп
Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +125 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Найти похожие на карте рынка
Мегафон2P5 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).