Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A108Q03

МБЭС 2P-03

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-03

Флоатер Оферта 03.28

16,94%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 100,09% 1007 ₽ с НКД

Купон 16,11% Ключевая ставка

Оферта 17.03.2028 до погашения 7,7 г

Дюрация 1,5 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить МБЭС 2P-03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении30,2 млрд ₽

Выпусков6

Гасить за год18%

Ставка долга14,94% рынок 15,39%

2026

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,09%

Стакан100,09 / 100,33% спред 16 бп

Издержка входа≈ 120 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена ₽ (с НКД)1 007 ₽

Купон16,11% годовых · Ключевая ставка · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽5,68

Номинал1000 ₽

Погашение06.06.2034 · 7,7 г

Оферта17.03.2028

Дюрация1,5 г

YTM по сценарию16,94%

Доходность после налога14,55% / 14,19% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона16,11%

Премия к базе+211 бп

Простая маржа+205 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +211 бп. Пересчитывается ежеквартально; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

МБЭС 2P-03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).