Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A108JQ4

АЛЬФАЗО350

АЛЬФА-БАНК ЗО-350

Флоатер

7,90%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 90,67% 930 USD с НКД

Купон 5,50% ставку назначает эмитент

Погашение 26.10.2031 срок 5,1 г

Дюрация 4,4 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruAA+ Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить АЛЬФАЗО350 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении156,06 млрд ₽

Выпусков49 +4 валютных

Гасить за год60%

Ставка долга15,49% рынок 13,83%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена90,67%

Стакан90,68 / 92,00% спред 30 бп

Издержка входа≈ 721 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 14:15

Цена USD (с НКД)930 USD

Купон5,50% годовых · ставку назначает эмитент · 2 выпл./год

Купон, USD27,50

НКД, USD23,29 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение26.10.2031 · 5,1 г

Дюрация4,4 г

YTM по сценарию7,90%

Кредитный рейтингruAA+ Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска168,5 млн USD

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона5,50%

Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в полгода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-10-2627,50 USD (5,50%)

Найти похожие на карте рынка

АЛЬФАЗО350 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).