Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A108AK6

Фордевинд5

Фордевинд 05 · кривая выпусков эмитента

Амортизация Оферта 04.27

19,33%

по текущей ставке 22,00% годовых: купоны с 03.05.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 101,86% 1032 ₽ с НКД

Купон 22,00% 12×/год

Оферта 07.04.2027 до погашения 1,0 г

Дюрация 0,5 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +654 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Кривая эмитента

4 выпуска. Эта бумага - дешевле своей кривой (доходность выше на 50 бп: премия за выпуск)

дюрация, лет → ● эта бумага · доходность, % ↑

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Фордевинд5 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (07.04.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена101,86%

Стакан101,37 / 101,91% спред 110 бп

Издержка входа≈ 266 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 15:00

Цена ₽ (с НКД)1 032 ₽

Купон22,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽18,08

НКД, ₽13,86 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение30.09.2027 · 1,0 г

Оферта07.04.2027

Дюрация0,5 г

Текущая доходность21,60%

Простая доходность17,42%

YTM к оферте (YTW)19,33%

YTM к погашению21,30%

Доходность после налога15,70% / 15,16% при 15%

G-спред к ОФЗ+654 бп

Z-спред к ОФЗ+650 бп

Спред к свопам (I)+532 бп

Z-спред к свопам+532 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска431,4 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

19,3%

ставка на 0,5 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 6,3 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 15,7%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+23,2% +23,3% годовых

Изменение цены-0,8%

Купоны · 12 шт+23,9%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 13)

05.10.202618,08 ₽

04.11.202618,08 ₽

04.12.202618,08 ₽

03.01.202718,08 ₽

02.02.202718,08 ₽

04.03.202718,08 ₽

03.04.202718,08 ₽

03.05.202718,08 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Фордевинд5 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).