Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107X96

ВЭБP-40

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40

Флоатер Оферта 03.32

18,41%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 97,72% 1012 ₽ с НКД

Купон 15,67% RUONIA

Оферта 30.03.2032 до погашения 7,5 г

Дюрация 3,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ВЭБP-40 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении1,52 трлн ₽

Выпусков39 +1 валютных

Гасить за год29%

Ставка долга7,50% рынок 7,81%

2026

2027

2028

2029

2030

2032

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена97,72%

Стакан97,67 / 97,73% спред 2 бп

Издержка входа≈ 31 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 15:00

Цена ₽ (с НКД)1 012 ₽

Купон15,67% годовых · RUONIA · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽35,12

Номинал1000 ₽

Погашение28.03.2034 · 7,5 г

Оферта30.03.2032

Дюрация3,7 г

YTM по сценарию18,41%

Доходность после налога15,80% / 15,40% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)15,84%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска85 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 14,10%

Текущая ставка купона15,67%

Премия к базе+158 бп

Простая маржа+199 бп

Как считается купон. Ставка купона = RUONIA + маржа +158 бп. Пересчитывается ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ВЭБP-40 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).