Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107UX9

Газпн3P11R

Газпром нефть БО 003P-11R

Флоатер

16,33%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 100,19% 1016 ₽ с НКД

Купон 15,50% RUONIA

Погашение 24.02.2027 срок 0,4 г

Дюрация 0,4 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Газпн3P11R на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Altman Z″ 1,26 · Серая

баланс эмитента · РСБУ 2021 · данные устарели · нерепрезентативно для холдинга

Покрытие процентов2,4×

Обязательства к капиталу3,4×

Рентабельность продаж4,4%

Отчётность РСБУ эмитента за 2021 - данные устарели. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Долг эмитента в обращении

В обращении1,13 трлн ₽

Выпусков20 +3 валютных

Гасить за год20%

Ставка долга4,48% рынок 16,45%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,19%

Стакан100,04 / 100,19% спред 38 бп

Издержка входа≈ 75 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 15:00

Цена ₽ (с НКД)1 016 ₽

Купон15,50% годовых · RUONIA · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽13,85

Номинал1000 ₽

Погашение24.02.2027 · 0,4 г

Дюрация0,4 г

YTM по сценарию16,33%

Доходность после налога13,58% / 13,15% при 15%

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска20 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 14,10%

Текущая ставка купона15,50%

Премия к базе+140 бп

Простая маржа+93 бп

Как считается купон. Ставка купона = RUONIA + маржа +140 бп. Пересчитывается ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Газпн3P11R и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).