Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107EW5

Джой 1P1

МФК Джой Мани 001P-01

22,62%

доходность к погашению

справедливо-92 бп

Цена 99,36% 1004 ₽ с НКД

Купон 17,00% 12×/год

Погашение 04.12.2026 срок 0,2 г

Дюрация 0,2 г цена −0,2% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1023 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск ruBB Эксперт РА · высокий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Джой 1P1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Высокий

рейтинг эмитента BB · вероятность дефолта ≈ 3,50%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении500,0 млн ₽

Выпусков2

Гасить за год100%

Ставка долга17,50% рынок 22,62%

2026

2027

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

19,59%

против 22,62% без поправки - риск дефолта съедает 303 бп

вероятность дефолта 3,50%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 303 бп Цена выхода 52 бп Премия за риск 668 бп

Параметры выпуска

Цена99,36%

Стакан99,27 / 99,46% спред 105 бп

Издержка входа≈ 96 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 13:30

Цена ₽ (с НКД)1 004 ₽

Купон17,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽13,97

НКД, ₽10,71 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение04.12.2026 · 0,2 г

Дюрация0,2 г

Текущая доходность17,11%

Простая доходность20,40%

YTM к погашению22,62%

Доходность после налога18,53% / 17,91% при 15%

G-спред к ОФЗ+1023 бп

Z-спред к ОФЗ+1023 бп

Спред к свопам (I)+865 бп

Z-спред к свопам+865 бп

Оценка к аналогамСправедливо -92 бп

Кредитный рейтингruBB Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска250,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

22,6%

ставка на 0,2 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 9,6 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 18,5%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+25,1% +25,2% годовых

Изменение цены+6,6%

Купоны · 12 шт+18,5%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

05.10.202613,97 ₽

04.11.202613,97 ₽

04.12.202613,97 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Джой 1P1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).